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从波动到安全：余干股票配资中的组合智慧与回报增强之道
如果把投资比作河流，资本便是水，投资组合管理就是修渠导流的工程。因果很简单：合理的资产配置与因子暴露，会改变收益分布的形状，从而影响长期投资回报增强的可能性。马克维茨的组合选择理论指出，既有收益也有波动，两者需并重（Markowitz, 1952）。随后关于低波动策略的实证研究表明，低波动或低贝塔的组合在长期能产生不逊色甚至超额的风险调整后回
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如果把投资比作河流，资本便是水，投资组合管理就是修渠导流的工程。因果很简单：合理的资产配置与因子暴露，会改变收益分布的形状，从而影响长期投资回报增强的可能性。马克维茨的组合选择理论指出，既有收益也有波动，两者需并重（Markowitz, 1952）。随后关于低波动策略的实证研究表明，低波动或低贝塔的组合在长期能产生不逊色甚至超额的风险调整后回
评论
JasonW
文章把低波动策略和风险评估联系得很清楚，实用性强。
小雨
喜欢结尾的闭环思想，配资不是只看收益，还要看安全防护。
MayaChen
引用了经典文献，增加了信任度，能否出一篇实战示例？
投资老王
关于蒙特卡罗与CVaR的说明很到位，期待更多算法细节。